掉期市场凸显利率属性

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摘要 在经历了2011年近乎单边上涨的市场波动之后,美元对人民币的外汇掉期价格又再次回到了正数(见图)。在扣除远期和掉期的价差之后,美元对人民币的远期价格也是美元升水的方向。笔者认为,在美元走强的背景下,外汇掉期将更多地体现它的利率属性,成为调节流动性的工具。
机构地区 不详
出处 《中国外汇》 2012年5期
出版日期 2012年05月15日(中国期刊网平台首次上网日期,不代表论文的发表时间)
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