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基于对数正态分布代入法的布莱克—斯科尔斯模型的研究

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摘要根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。

DOI rj8on039d0/1116034

作者胡春生

机构地区不详

出处《贵阳学院学报：自然科学版》 2012年1期

关键词布莱克—斯科尔斯模型期权定价对数正态分布代入法

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2012年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）