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股票交易时间间隔分布特征的实证研究

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摘要通过对中国股票市场中大量投资者的股票交易数据进行统计分析,发现个体买入和卖出股票的时间间隔分布具有幂律分布的特征,均能通过阈值为0.9的Kolmogorov-Smirnov统计性假设检验且幂指数几乎一致,可能体现着人类买卖这种相对应行为的相关性。股票交易次数和交易金额的分布也具有明显的胖尾现象,但并不具有幂律分布的特征。结果表明中国股市仍以小投资者居多,而且投资者的平均交易次数偏少。

DOI g4q5lx0n48/1134748

作者郑木华;姜罗罗;赵明

机构地区不详

出处《复杂系统与复杂性科学》 2012年2期

关键词人类动力学非泊松特性时间间隔幂律分布

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2012年02月12日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）