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基于ARIMA模型和GARCH模型的美元指数波动性分析

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摘要美元指数在金融危机前后出现了耐人寻味的变化,其波动影响着国际经济、政治格局。本文运用自回归单整移动平均时间序列（ARIMA模型）和广义自回归条件异方差时间序列（GARCH模型）的方法分析美元指数,采集大量历史样本数据,对其波动特性进行实证研究。运用ARIMA模型对未来短期美元指数走向进行预测,表明美元指数的波动有一定的规律。同时,对美元指数建立用于描述大量金融时间序列的GARCH（1,1）模型,通过模型的定阶、检验、预测发现GARCH模型有较好的预测较长期整体走势的能力。

DOI g4q58km748/1185372

作者王未卿;吕亚

机构地区不详

出处《财会月刊（中）》 2012年10期

关键词美元指数时间序列 ARIMA模型 GARCH模型

分类 [经济管理][会计学]

出版日期 2012年10月20日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

财会月刊（中）

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