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基于FIGARCH模型的中国房地产指数的实证分析

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摘要在T分布和正态分布假设下采用GARCH模型和FIGARCH模型对上证地产股指数日收益率序列进行建模分析,结果表明,上证地产股指数日收益率序列的波动具有显著的长记忆性,表明外部冲击对波动有着长期的影响。因此,采用FIGARCH模型建模的效果优于采用GARCH模型建模的效果,并且在T分布假设下拟合模型,其效果优于在正态分布假设下拟合的模型。

DOI 54kwo58e4k/1264509

作者王芳

机构地区不详

出处《经济研究导刊》 2013年24期

关键词 FIGARCH模型 GARCH模型长记忆性 T分布

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2013年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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