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An Adaptive Lagrangian Algorithm for Optimal Portfolio Deleveraging with Cross-Impact

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摘要这份报纸考虑最佳的公事包deleveraging的问题，它是在金融的一个关键问题。拿进帐号跨影响的永久、暂时的价格，作者与框限制和单身地二次的限制建立一个二次的程序。在一些假设下面，当二次的限制是活跃的时，作者给最佳的答案必须被完成的最佳的做贸易优先级和表演。进一步，作者为模型建议一个适应Lagrangian算法，在的地方piecewise二次的发现根的方法被用来更多样地发现Lagrangian。算法的集中被建立。作者也介绍一些数字结果，它显示出算法的实用性并且验证最佳的做贸易优先级。

DOI ojn5krxljr/1752985

作者 XU Fengmin;SUN Min;DAI Yuhong

机构地区不详

出处《系统科学与复杂性学报：英文版》 2017年5期

关键词适应 Lagrangian 算法 deleveraging 价格跨影响

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2017年05月15日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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来源期刊

系统科学与复杂性学报：英文版

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