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我国互联网金融货币基金收益波动性分析

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摘要对我国互联网金融货币基金进行研究,选取32家货币基金进行波动性分析。使用货币基金规模计算不同货币基金的权重,得出货币基金的整体收益率。研究发现我国互联网货币基金的整体收益率在2014-2016年度整体呈现下降趋势。ARMA（1,1）-GARCH（1,1）、ARMA-TGARCH（1,1）、ARMA-EGARCH（1,1）能够很好地解释货币基金波动率的特征,计算结果表明货币基金收益率波动性存在非对称效应。

DOI rj8zlmyrj0/1764934

作者李小斌;李春忠

机构地区不详

出处《嘉应学院学报》 2017年7期

关键词互联网金融货币基金 ARMA GARCH

分类 [文化科学][高等教育学]

出版日期 2017年07月17日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）