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基于多维Copula函数的投资组合CVaR分析

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摘要目前国内有关Copula函数的实证研究主要以二种资产的相关性为主。根据Copula函数在构建反映随机变量实际分布与相关性的联合分布函数上的优势，构建了反映多个资产收益实际分布和相关性的联合分布函数，并使用蒙特卡罗模拟技术，分析在不同置信度下投资组合的最小条件风险价值（CVaR）。实证表明，根据所提出的模型度量资产的风险，可以使投资者选择的资产更加稳健，同时也有利于投资者对投资组合整体风险进行分散和监管。

DOI rdx9kgv5dl/623573

作者包卫军;胡杰

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2008年9期

关键词蒙特卡罗投资组合 COPULA函数条件风险价值

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2008年09月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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蒙特卡罗投资组合 COPULA函数条件风险价值

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