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中国分红保险产品定价研究

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摘要本文利用金融市场无套利原理，讨论了通过计算风险中性概率下的合同负债期望现值，得出合同初始时刻负债的公允价值，进而确定分红保险的公平价格的定价方法。同时，还区分了保险人面对合同“资不抵债”时的两种处理方法，并分别计算破产概率和保险人需注入的新资本金的期望现值。此外，本文还讨论了分红保险合同期限长度，资产波动率，合同保障利率以及市场利率的变动对合同初始时刻负债公允价值，破产概率，保险人需注入新资本金的期望现值的影响。

DOI 3j7m2735j1/645229

作者周桦

机构地区不详

出处《保险研究》 2008年12期

关键词分红保险定价欧式期权蒙特卡罗模拟破产概率公平价值

分类 [经济管理][保险]

出版日期 2008年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）