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Large Deviation Results for Generalized Compound Negative Binomial Risk Models

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摘要在这篇论文，我们为随机的变量的随机的和扩大并且改善大偏差的一些结果。让{Xn；n≥1}是有普通重尾巴的分发功能F和有限吝啬的μ∈的非否定、独立、相等分布式的随机的变量的一个序列R+,{N(n)；n≥0}是有参数p∈的否定二项式的分布式的随机的变量的一个序列(0，1)，n≥0，让{M(n)；n≥0}是有紧张λ>的一个泊松过程0。想{N(n)；n≥0}，{Xn；n≥1}并且{M(n)；n≥0}是互相独立的。给S(n)写=。在假设F∈下面C，我们证明一些是大偏差结果。这些结果能在保险和金融被用于某些问题。

DOI rdx9nl95dl/645725

作者 Fan-chao Kong Chen Shen

机构地区不详

出处《应用数学学报：英文版》 2009年1期

关键词可靠性理论二项式证明数理统计

分类 [理学][基础数学]

出版日期 2009年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

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应用数学学报：英文版

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可靠性理论二项式证明数理统计

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