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基于三因子模型的A股量化投资策略

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摘要摘要

DOI 7dm9gx8vjn/7914430

作者张言超

机构地区上海大学经济学院

出处《中国经济评论》 2023年19期

关键词

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2023年12月26日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1何家鼎. 基于多因子模型的量化选股研究——以稀土永磁板块股票数据为例.,2023-01.
2王一;叶方;施继荣. 基于三因子模型的非市场风险溢价改进.国民经济,2016-03.
3欧阳飞. 基于Logistic回归模型的量化投资策略研究.,2021-11.
4许如聪;董艳;鲁利娟. 基于九因子模型的新手教师TPACK知识结构分析.成人教育学,2015-01.
5杜威望;肖曙光. FF五因子模型在中国股票市场的改进研究.高等教育学,2018-03.
6周艺桃,郑秀云. 碳中和背景下A股投资机会分析—基于CAPM模型.,2023-02.
7毛庆秋. 量化评价：激活学习因子的三套“策略外挂”.教育学,2021-03.
8李正翠. 基于公路工程造价因子模型的造价敏感性分析李正翠.建筑设计及理论,2018-04.
9殷亮侪. 分子模型的建立.物理,2009-02.
10刘洋. 基于投资者情绪的多因子投资策略研究.政治经济学,2023-11.

来源期刊

中国经济评论

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