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基于MF—DFA的国际原油价格多重分形特征研究

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摘要运用多重分形消除趋势波动分析方法（MF-DFA）和多重分形谱分析方法，研究了1987～2008年美国西德克萨斯轻质原油（WTI）和欧洲北海布伦特原油（Brent）价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征，广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化，证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱，两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。

DOI ojz059q0d5/800546

作者陈洪涛;顾荣宝;周德群

机构地区不详

出处《复杂系统与复杂性科学》 2009年3期

关键词多重分形谱长程相关性多重分形消除趋势波动分析原油价格

分类 [自然科学总论][系统科学]

出版日期 2009年03月13日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）