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商业银行操作风险的度量与资本需求模型

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摘要目前,商业银行操作风险的度量大都是在操作风险损失数据的分布假定下、根据VaR风险度量方法给出资本需求（风险准备金）,这一理论方法的基础是假定分布。然而商业银行操作风险的准备金往往又是一个基本确定的数值或需求区间,这就给风险准备金提出了比较严格的要求,否则将为商业银行操作带来一定的风险隐患。故根据分区多目标风险方法度量操作风险,并在此基础上根据信息熵的理论给出最优的资本需求（风险准备金）及其模型,其方法的优点是灵活简单,但要求初始密度函数的极值分布收敛于耿贝尔类型。为此给出实证分析,以说明两者之间的关系,这一理论方法可以为监管部门的管理提供一定程度的参考。

DOI 0dpqgr0042/918369

作者杨晓虎

机构地区不详

出处《统计与信息论坛》 2010年9期

关键词风险度量多目标风险方法信息熵资本需求决策模型

分类 [社会学][统计学]

出版日期 2010年09月19日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）