简介：【文章摘要】：将物理学的自组织临界理论与金融市场的股价指数相结合，通过建立q指数的重现时间间隔模型，对上证指数的收益率波动的内在规律进行研究分析。发现上证指数在收益率的波动具有自组织临界理论中的内在记忆性和波动集聚性特点，以及自组织临界性所具有的幂律分布这一内在规律。然后通过建立ROC曲线模型对样本数据进行有效性检验，并发现上证指数收益率具有的自组织临界性，并且该性质具有良好的预测性和区间不变性。
基于自组织临界理论的价格指数波动研究
