简介：摘要：本研究详细探讨了多目标优化问题在金融投资中的应用和价值。首先，我们介绍了多目标优化的基本概念，特别是它与单目标优化的主要区别，以及Pareto前沿和常用的优化方法。进一步，我们分析了金融投资的核心问题和挑战，特别是在投资回报与风险权衡、资产配置的复杂性，以及市场的非线性变动和预测困难方面。随后，本研究展示了多目标优化在投资组合构建、资产与债务管理，以及衍生品定价中的具体应用。我们还通过实证分析，对比了基于多目标优化的投资策略与传统策略的性能，并探讨了它在不同金融市场的表现。最后，我们深入讨论了多目标优化的限制和挑战，尤其是计算的复杂性、模型的市场偏差，以及超参数的选择与调整问题。
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