简介：Regimeswitching,whichisdescribedbyaMarkovchain,isintroducedinaMarkovcopulamodel.Weprovethatthemarginals(X,H~i),i=1,2,3oftheMarkovcopulamodel(X,H)arestillMarkovprocessesandhavemartingaleproperty.Inthisproposedmodel,apricingformulaofcreditdefaultswap(CDS)withbilateralcounterpartyriskisderived.更多还原
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