简介： 　　 　　（一） 对原始指标变量进行相关性分析 　　因子分析从众多的原始指标变量中构造出少数几个具有代表意义的公共因子变量,而因子分析能将为数众多的原始指标变量经过分析综合为少数几个公共因子变量,前四个公共因子变量解释了原始指标变量总方差的99.522％

简介：本文采用方差极大法对因子负荷矩阵进行旋转得到公共因子变量和原始指标变量之间的关系,本文利用这四个公共因子变量构建了套利定价模型,并通过公共因子得分由11个原始指标变量1980-2003年的年数据计算出了这四个公共因子变量相应的值

简介：在行为资产定价理论中,　　 　　(三)行为资产定价理论的扩展 　　Bakshi和Chen(1996)研究基于财富偏好的资产定价理论,张树德(2005)通过研究带有价格波动项的行为资产定价模型发现

简介：如最优投资组合理论、资本资产定价理论(CAPM)、无套利定价理论(APT)和消费基础的资本资产定价理论(CCAPM)等,这种局面催生出了诸如现代资产组合理论、资本资产定价理论、行为资产定价理论等成果,　　 　　一、传统资产定价理论阶段 　　 　　传统资产定价理论阶段的特征是资产定价理论大都基于传统金融学的若干假设提出

简介：　　指数期货套利分为指数期货和现货指数套利､,指数期货合约在时刻t的市场价格,指数期货合约在时刻T的市场价格

简介：　　 　　3 指数期货套利风险点 　　 　　无论正向套利还是反向套利,则会影响指数期货的套利交易｡,市场冲击成本和跟踪误差等多项风险[3]｡

简介：我们只对A公司所拥有的退出选择权进行定价,用一套系统性的方法来决定期权定价的五要素是运用期权定价理论对管理层所拥有的现实选择权进行定价的关键,在对管理层所拥有的退出网上业务的选择权进行定价时

简介：　　投资者在使用收入倍数进行分析之外通常还需要使用其他一些比率对公司估值进行调整,　　进行新经济公司的估值,本文旨在对目前较为广泛使用的几种新经济公司估值方法进行介绍

简介：我们只对A公司所拥有的退出选择权进行定价,用一套系统性的方法来决定期权定价的五要素是运用期权定价理论对管理层所拥有的现实选择权进行定价的关键,在对管理层所拥有的退出网上业务的选择权进行定价时

简介：　　投资者在使用收入倍数进行分析之外通常还需要使用其他一些比率对公司估值进行调整,　　进行新经济公司的估值,本文旨在对目前较为广泛使用的几种新经济公司估值方法进行介绍

简介：证券投资基金由于具有通过资产组合分散风险、通过专业化管理降低交易费用和投资表现通过基金的价格容易评估的特点,常巍、方健雯(2003)利用夏普指数和詹森指数通过T-M模型对市场上的20只封闭式基金的投资绩效进行了实证分析,通过建立投资者决策过程的模型来说明基金经理如何通过基金交易来取得最大化的投资收益非常必要

简介：相对风险厌恶系数提高会降低最优投资基金持有比例,管理费用对投资者资产配置的影响不同于上述交易费用的影响,而且交易费用的存在会加剧这种影响

简介：　　二、饭店客房定价的影响因素　　由解放初期的政府发文定价,制定合理的客房价格是关系到饭店经济效益的关键,　　[关键词]客房定价策略　　　　一、饭店价格概述　　《旅游饭店星级的划分与评定》标准版中

简介：是将氯产品、碱产品、氢产品等营销价格与ECU价格数学模型的参数相关联,二、建立我国氯碱企业营销用ECU标尺,各企业氯碱制造总成本和碱、氯、氢的价格系数均需依据成本核算

简介：参与收购定价的主要是管理层(经理层)、目标公司的所有者和ＭＢＯ中介机构三方,四、目前我国上市公司管理层收购的定价方式及存在的问题,我国上市公司管理层收购主要采用账面价值法（净资产法）来定价

简介：是将氯产品、碱产品、氢产品等营销价格与ECU价格数学模型的参数相关联,二、建立我国氯碱企业营销用ECU标尺,各企业氯碱制造总成本和碱、氯、氢的价格系数均需依据成本核算

简介：机构投资者对证券投资基金套利行为的市场影响 3.1 ,机构投资者对证券投资基金的套利行为 　　自股改启动以来,本文所分析的是机构投资者自股改启动以来对证券投资基金的种种套利行为

简介：机构投资者巨额基金份额的赎回会导致证券投资基金规模的减小,机构投资者对证券投资基金的套利行为对基金中小投资者的影响 　　从股改后公司股价变动来看,　　机构投资者对证券投资基金的种种套利行为

简介：失能收入保险定价主要用到的是健康到失能的转移概率,本文讨论了长期失能收入保险定价的影响因素、定价特点,失能收入保险的定价的核心事实上就是转移概率的估计问题

简介：三是按出险时的新车购置价(不包含车辆购置税)作为判定车险足额保险的依据,但车险却将保险金额不小于投保时的新车购置价值作为判定足额保险的依据,从而促进车险定价机制的完善