简介:结合我国商业银行贷款5级分类的实施,在回顾、分析国外商业银行违约贷款测算模型演变的基础上,首次提出用贷款违约表法测算我国商业银行贷款的违约概率。该测算方法建立在客户的信用等级基础上,能适时测算贷款的违约概率,有利于我国商业银行合理地测算贷款组合的预期损失和非预期损失。
简介:一九二六年的圣诞夜即将来临。在英属南非开普省的沿海城市莫塞尔贝,白昼的炎热渐渐消退,夏日傍晚的微风正徐徐吹送着轻柔的紫薇花香(注解1)。本地的大报——《每日独立新闻》的记者瑞安已经收拾好桌上的稿件,正要离开办公室的时候,却接到门房送来的一封信件。
简介:在上一章里.我们提到过一种与防护方案A相比较的防护方案E:六张小网构成的间错防护的总成本为900元、每张小网防护能力为新网的4/5.重叠处防护能力为新网的15倍,鲨鱼突破防线的概率为万分之一点三,防护效果是单张新网防护效果的1.02倍(因为已经假设鲨鱼突破单张新网的概率是万分之二、所以(1-3/10000)/(1-2/10000)=1.02)。
测算商业银行贷款违约概率的贷款违约表法探讨
管理者的一千零一夜(续四):第十四章、“在概率的海洋里畅游”(上)——风险控制中的“交错防护”
管理者的一千零一夜(续四):第十五章、“在概率的海洋里畅游”(下)——间错防护的性质与应用