简介：在市场需求受价格影响的假设下，建立了一个供应商和零售商都是风险厌恶的两阶段供应链模型，利用确定性等价方法得到了分散决策下的最优定价策略，同时也给出了对于第二类效用函数存在改进性定价策略的判定条件。并通过数值分析讨论了需求不确定性对供应商和零售商的定价策略和期望效用的影响。

简介：单位连结人寿保险合同是保险利益依赖于某特定股票的价格的保险合同.当保险公司发行这样的保险合同后,保险公司将面临金融和被保险人死亡率两类风险.因此这样的保险合同相当于不完全金融市场上的或有索取权,不能利用自我融资交易策略复制出.本文提出利用不完全市场的局部风险最小对冲方法对冲保险者的风险.我们在离散时间的框架下给出了局部风险最小对冲策略.

简介：本文研究了随机工件加工时间的生产系统在JIT（Just-In-Time）控制策略下的运行机制。基于文[1]所提出的看板控制生产系统的生产率与其马尔柯夫模型的状态空间相对应的理论，本文探讨了在JIT控制策略下生产系统的看板在安全库存受限的条件下的最优配置问题，并给出了工作站数目小于5的生产系统看板最优配置公式。

简介：卫星工程项目科学管理是卫星研制成功的一个重要保证，本文对卫星研制过程进行了分析，介绍了用于卫星工程项目管理和方案论证的决策支持系统（SDPS），并给出了系统的结构、基本功能、系统流程和实现方法。

简介：我国商业银行在信用组合风险管理方面还比较薄弱，虽然国外已有一些较为成熟的信用组合风险管理模型，但是很难在中国直接应用。另一方面，早期的信用组合风险往往只是单独考虑个别资产的风险，没有考虑资产之间的违约相关性，造成风险度量的偏差。本文在考虑了违约相关性的基础上，基于Logit回归分析，利用微模拟的方法，提出了一个符合中国商业银行资产特点的信用组合风险度量模型。

简介：本文顺应企业整体风险管理的需求,对企业的风险体系进行了分析研究;发展了一种新颖的企业多风险综合评估法,提出求解多个风险的总损失分布函数的算法,并据此分析了企业总体风险状况.最后,通过一个例子简单说明了该算法的具体应用.

简介：保险公司往往会经营多种保险,用古典风险模型及其它推广的单一险种风险模型来研究其风险经营过程存在局限性,本文讨论了带干扰的多险种风险模型,模型中保费的收入和理赔都是复合泊松过程,应用鞅论的方法,得出伦德伯格不等式和破产概率公式.

简介：本文对Suijs和Borm等所建立的模型稍作引伸．并将之应用于保险交易过程中有关各方面的风险分担，在所建立的带有随机支付的保险合作博弈模型框架下．讨论了保险博弈问题可能的结盟方式及其解的概念，并给出了保险风险分配、可行保险风险分配和帕累托最优保险风险分配的定义与形式，最后以实例说明其合理性.研究表明。带有随机支付的保险合作博弈模型能够较好的刻画保险机制的本质。

简介：本文依据参照依赖偏好模型提出了基于随机参照点的风险度量方法,进而构建了均值-风险模型,并讨论了该决策方法与随机占优之间的一致性。研究发现,该决策方法不仅与一级随机占优是一致的而且与二级随机占优也是一致的。由于二级随机占优与期望效用理论的一致性,因而所构建的均值-风险模型与期望效用理论也是一致的。

简介：针对同时包含可线性补偿和不可线性补偿两种属性且属性值为确实数、区间数、语言信息的风险型多属性决策问题，提出一种基于消错理论的决策方法。首先，在消错理论的基础上将属性分为关键型、重要型和冗余型三类，结合属性值的类型分别给出对应的错误函数和极限损失值；接着，对关键型属性赋予极小权重，在保留关键型属性“一票否决”功能的同时又突出重要属性的作用；最后，根据对待错误损失的不同态度，建立计算错误损失值的三种方法，通过计算期望错误损失值对备选方案进行排序。通过新市民信息服务项目的例子，说明该方法的有效性和可行性。

简介：针对管理活动的动态性与多任务性的特点,将解聘补偿与解聘倾向引入动态多任务契约设计中,构建了基于解聘补偿的动态多任务双边道德风险契约。通过数理推导分析的方法给出了最优契约设计,声誉效应和棘轮效应的度量,探讨了解聘倾向对于契约设计的影响。结果表明解聘倾向的引入对于委托人的道德风险约束是有效的,但是对于代理人的道德风险约束则取决于声誉效应与棘轮效应的大小。在第2期契约中,解聘倾向对固定支付的影响取决于代理人保留收入与解聘补偿的差额。而第1期的契约设计要受到解聘补偿,声誉效应与棘轮效应三者的综合影响。任务关联性对契约设计影响以及相应的实证分析是未来的研究方向。

简介：投资者进行投资实践时无不面临着背景风险。绝大多数以均值方差为框架的投资组合并没有考虑背景风险，其效用在实际应用中容易受到背景风险的影响。本文在含有交易费用的双目标函数模型中引入背景风险，从是否含有背景风险和背景风险偏好度大小两方面对投资组合问题展开研究，并使用智能算法得到模型的最优解，对模型进行实证分析。实证结果表明：1）当背景风险收益为0时，含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合更能反映真实的投资环境。2）当背景风险收益不为0时，含有背景风险的投资组合比不含有背景风险的投资组合得到更高的收益。因此，考虑背景风险后投资组合的构建优于不考虑背景风险投资组合的构建。

简介：针对基金项目评审、职称(教授、副教授等)评审、奖学金、科研成果奖等评审中常出现的难于处理的各等级之间边界划分问题,提出了非共识度等概念,依此建立双层规划模型及算法,论述了相应的数学性质、并应用于面上基金项目的评审中.

简介：运用不完全信息动态博弈和机制设计的有关理论,建立了伪造风险损失欺诈博弈模型,研究了伪造风险损失欺诈博弈问题的纳什均衡及其保险双方的最优博弈策略.在此基础上,得出了使保险人的期望利润为零的保险定价公式,讨论了基于保险双方最优博弈策略的最优保险合同形式,证明了基于保险双方最优博弈策略的保险合同是部分保险.

简介：基于绩效保障模式，设计了一个由备件仓库和维修车间组成的装备可修部件闭环保障系统，推导了备件库存水平状态的稳态概率分布，计算了可用度等几个保障绩效度量指标，建立了基于可用度约束的保障系统运作优化模型，并通过仿真分析探讨了保障系统运营管理策略问题。

简介：利用贝叶斯网络,将搜集到的操作风险事件分类建立数据网络;在假设一定的分布条件下,分别估计各类损失事件发生频率和损失量的分布参数,用copula函数处理相关节点,再估计总体分布的VaR和ES,从而为巴塞尔协议中操作风险损失的估计提供一种具体的可选方法。

简介：21世纪知识经济在中国将会取得更大的发展和超越,未来的中国将会造就更多的知识资本家.知识资本家的造就与新经济条件下两大创业工具(孵化器与风险投资)有着紧密和直接的联系,两者的融合将更好的推动中国知识经济的发展.融合的过程其实就是双方博弈决策的过程,本文将采用博弈论的分析方法给出两者融合决策的基本分析,阐明两者在融合过程中信息搜寻的重要性,并呼吁政府出台适应两者融合的相关法律法规并且建立起融合的激励约束机制,从而进一步规范孵化器和风险投资在中国的发展.

简介：现实企业之间广泛的关联关系导致了复杂的关联信用风险传染。本文改进了传染病模型以用于刻画企业之间关联信用风险的传染机制；并进一步，在部分企业可能形成“免疫”能力的背景下，探讨了关联信用风险传染的稳定状态；最后，在关联企业形成无标度网络环境下，分析了关联信用风险特点对该状态的影响。结果表明：关联信用风险传染阈值和稳定状态感染企业的密度，均与网络初始状态的免疫性企业的比例、企业免疫性的丧失率及救助时间有关。

简介：提出了将人工鱼群算法应用于求解资源受限项目调度问题中的构想，建立了求解资源受限项目调度问题的人工鱼群算法模型，设计了一种标准随机键编码方式，构建了人工鱼的觅食行为、聚群行为、追尾行为和随机行为四种基本算子，采用了正向逆向局部改进技术和精英保留策略，并给出了算法流程。应用PSPLIB标准问题库对该算法进行了大量的测试，并与其他算法进行了比较，验证了该算法的有效性。

简介：随着项目活动进入“大尺度”时代，复杂性成为现代化项目组合管理中的突出问题。在项目组合决策系统复杂性分析基础上，提出了交互耦合网络视角下的项目组合决策系统表征方法；借鉴非线性动力学建模方法构建项目组合决策系统复杂动力网络模型，结合模型的稳定解和稳定条件将项目组合决策系统划分为竞争型、共生型、强依存型和弱依存型，并通过数值仿真方法对系统的稳定域、分岔和混沌进行分析。研究表明，项目组合决策系统的复杂性和稳定性依赖于系统内交互关系作用，改善协作关系，避免过分竞争，以系统整体为先优化配置有利于项目组合目标实现。