简介：

简介：一、引言P2P网络借贷指通过互联网平台个人直接借贷给个人的互联网金融新模式。随着互联网的普及和民间借贷的兴起而发展起来的P2P网络借贷是未来金融服务发展的新趋势。截止2015年6月底,中国P2P网贷行业的成交量累计超过了6835亿元。2015年上半年网贷行业成交量以月均10.08%的速度增加,上半年成交量累计已达3006.19亿元。虽然我国P2P网络借贷行业发展迅猛,

简介：影子银行体系蕴藏的风险，成为埋藏在金融系统内随时可能被引爆的炸弹，需要及早排除。

简介：信用风险是商业银行面临的主要风险，信用风险的范围涉及商业银行经营活动的方方面面，如何防范与降低信用风险是当前我国商业银行风险管理的迫切要求。

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简介：金融机构的短期债券同时被大小两种债权人持有。信用风险由流动性不足风险和破产风险组成。我们建立了一个同时包含大小两种债权人的模型来研究大的债权人、短期债券比例与市场流动性如何影响信用风险。模型的结果显示：（1）提高大的债权人的信息准确度可以让小的债权人更愿意继续借贷，因此降低了流动性不足风险；（2）短期债券比例的提高会增加流动性不足风险，也就增加了总的信用风险；（3）市场流动性越强，流动性不足风险就越小。

简介：2016年10月20日,世邦魏理仕发布《信用风险隐现？——中国房地产市场债务评估》报告。报告指出,随着融资渠道的拓宽、境内债券市场活跃度增强、一线和部分重点城市住宅销售回暖,及中小型城市去库存进程,开发商偿债能力有所提高。与此同时,小型本土开发商偿债付息能力面临挑战,但这反而为投资者创造了投资机遇。

简介：本文从证券公司视角,以大数据为基础,采用开放、互动、广泛参与的互联网金融思维,对基于互联网证券开展融资融券交易投资者的信用风险指标进行探索,围绕个人投资者微观视角,构建了针对个人投资者的融资融券交易信用风险评估的多维度指标,既包括投资者基本信息、财产与收入状况、证券投资经验、盈利能力、风险偏好,也包括社会信用记录、消费记录、社交媒体、电商平台等丰富完善的客观数据和行为数据,为证券公司防范融资融券交易风险建立了有效屏障,为确定投资者融资融券额度、利息以及费率,以及开展融资融券交易个性化服务提供了一定的决策依据。

简介：摘要：随着社会主义市场经济的发展，金融市场也在不断壮大完善。商业银行作为金融市场的重要组成部分，在推动市场经济增长进程中占有重要的地位。信贷风险已经逐渐成为促成银行危机的主要因素之一。因此，提升商业银行的信用风险管理对于维护金融市场稳定起着重要作用。

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简介：摘要本文从当前我国企业赊销信用风险管理中存在的问题出发，对企业赊销信用风险管理流程进行了分析，认为赊销风险管理应包括信用管理政策的制定，客户的筛选，客户的监控与维护，应收账款管理和信用管理水平评估等五个方面，并分析了企业赊销信用风险管理模型，认为风险评估模型是信用风险管理的基础模型。

简介：在对企业的拖欠问题进行实证研究的基础上,提出了"1+3"信用风险管理模式,以期有效解决企业的信用风险管理问题,提高企业的利润.

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简介：对租赁资产重复采样,采用信用损失分布的蒙特卡罗模拟方法进行分析,结果表明:有形资产抵押可减少租赁资产组合的信用风险.在巴塞尔协议的IRB方法度量中,由于违约暴露的不同,从而得到的资本准备金要求也存在明显的区别.

简介：企业间，尤其是国有企业之间相互拖欠贷款，逾期应收账款居高不下。已经成为影响我国经济运行的一大顽症。据专业机构统计分析，在发达的市场经济中，企业间的逾期应收账款发生额约占贸易总额的0．25-0．5％，而在我国，这一比率高达5％以上。市场竞争的加剧，特别是市场进入相对稳定状态，导致有的企业不计成本，采用各种信用方式扩大定货，造成企业间信用关系更加恶化；另一方面，过多的“三角债”使许多企业宁愿放弃过剩的局面，也不愿采用信用方式销售产品，这在一定程度上也加剧了企业自身风险控制能力的不足和信用管理水平的低下。

简介：摘要：十九大报告要求坚决打好三大攻坚战,首当其冲的就是防范化解重大风险,之后召开的中央经济工作会议再次强调防范化解重大风险是我国近些年首要任务,重中之重是防控金融风险,可见政府对防控金融风险的重视程度之高。当前我国多重背景叠加,金融风险仍然处于易发多发期,防范风险于国家的经济发展、社会稳定有着密不可分的关系。这些风险中信用风险尤为突出,是金融市场不可忽视的。近年来,银行不良贷款率逐年攀升,经常面临着信贷风险挑战,如何识别、准确测度、预警、规避俨然已成为商业银行首要考虑的问题。本文基于Z-score模型对花样年控股的信用风险进行测度。

简介：信用风险是银行业面临的一个主要风险.本文通过对现代信用风险量化方法的阐述与对比,根据我国商业银行的实际情况,提出构建中国商业银行信用风险量化方法的建议.

简介：对非ST公司和ST公司的违约距离的均值进行t检验,基于KMV模型的我国上市公司信用风险实证研究[J],即非ST公司的违约距离在整体上是大于ST公司的

简介：本文以KMV模型输出的违约距离来度量上市公司的信用风险,违约距离(DD)以资产市场价值标准差的倍数表示,以违约距离(DD)表示公司资产市场价值期望值(V)距离违约点(DP)的远近