简介：用均值-回复过程刻画股票价格变化,本文研究了股票收益可预测金融市场中的连续时间资产负债管理问题。运用动态规划方法,求得了最优资产负债管理策略的闭合解。结果表明,最优策略是风险溢价的线性函数,随着投资期限的缩短,股票上的投资金额不断降低。数值分析表明,投资期限、股票风险溢价和债务对于最优资产配置策略和股票风险溢价不确定性跨期对冲需求都存在显著影响。

简介：利用对抗分析法，从供求双方的基准框架出发，根据各自的建议解与反击策略，分析了双方可能面临的悖论，通过消除理性悖论的可能手段来分析价格随着市场供求状况变化而变化的情况，进而对完全竞争市场条件下均衡价格的形成机制作出解释。

简介：针对基于产品创新的企业R＆D联盟形成过程，建立了一个包含信任、企业学习能力和技术溢出率在内的博弈模型，并利用该模型分析了不同状态下企业的最优预期利润，最后得出了不同状态下企业结盟与否的结论。分析结果表明，企业的最优预期利润是信任、企业学习能力、技术溢出率的函数，这些因素对于企业结盟与否有重要影响，最优预期利润的不同导致了关于联盟形成的不同结论。

简介：本文提出了一类带不等式约束和简单边界的非线性优化问题的非单调信赖域算法，在一定的条件下，证明了算法的全局收敛性，并通过数值实验验证了算法的合理性。

简介：在非寿险费率厘定中,经常遇到的一个实际问题是某些风险类别的费率不能过高或不能过低。在这种约束条件下,传统的广义线性模型将不能直接用于费率厘定。本文给出了一种在一般线性约束条件下,如何应用迭代算法对常用的广义线性模型进行调整,从而得到满足特定约束条件的费率厘定结果。本文的实证研究结果表明,该方法具有灵活性和现实可行性,能够解决非寿险费率厘定中常见的市场约束问题。

简介：本文考察具有缓冲库存的随机加工时间的非均匀节拍生产线运行特点，通过对非均匀节拍生产线缓冲库存容量设计的两类模型的分析，综合并总结了缓冲库存容量最优设计的一些结构特性。

简介：为了解决银行顾客排队现象，本文提出解决这种排队现象的服务策略，根据服务原则建立模型——具有非抢占优先站点轮询系统，讨论系统在平稳条件下，对于具有一个非抢占的优先权站点且采用穷尽服务方式下的轮询系统进行理论分析，利用排队理论，给出每个站点的队长的概率母函数及顾客的等待时间的拉普拉斯·斯蒂尔切斯变换，实现了该服务方案的定性分析。

简介：对于一类非单调线性互补问题给出了一种新的算法--宽邻域内点算法,并讨论了其计算复杂性.