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互联网异质性财经新闻对股市的影响——来自中国互联网数据与上市公司的证据

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摘要结合文本挖掘技术和事件研究方法，分析互联网异质性财经新闻对中国股票短期异常收益的影响。研究发现：五种互联网异质性新闻均会引起股票短期的异常收益，其中，政策扶持类、兼收并购类、再融资类和盈利能力类新闻能够对公司股票产生正的异常收益，而违规处罚类新闻能够对公司股票产生负的异常收益。研究结论为监管机构、财经新闻媒体工作人员、上市公司、各类投资者在信息辨析与传播、交易、监管等方面提供了启示与证据。

DOI rdx5xpy9jl/1707001

作者刘海飞;许金涛

机构地区不详

出处《产业经济研究》 2017年1期

关键词互联网新闻异质性文本挖掘事件研究异常收益率媒体关注

分类 [经济管理][政治经济学]

出版日期 2017年01月11日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）