首页 > 《中国国际财经：中英文版》 > 2016年24期 > 基于机器学习股市收益影响因子实证研究

基于机器学习股市收益影响因子实证研究

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要本文通过对机器学习中AdaBoost算法的使用,分别对上证指数不同阶段的收益率中的财务数据进行特征学习,进而研究其不同阶段下的财务因子的影响力,该研究很好地展现了不同阶段下的影响因子的影响力的变化。无论在牛市、熊市、震荡市哪个阶段流通市值的影响力都位于总市值的前面,这个结论跟这几年在股市的表现非常一致,无论是之前中小创独牛还是后来大蓝筹疯狂,体现的是我A一大特点:炒新炒小的特点。

DOI rj8kvkp9j0/2008282

作者满奇

机构地区不详

出处《中国国际财经：中英文版》 2016年24期

关键词机器学习 ADABOOST 股市财务因子

分类 [经济管理][世界经济]

出版日期 2016年12月22日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）