金融资产的市场风险度量模型及其应用

(整期优先)网络出版时间:2002-03-13
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从理论和实用两方面综合介绍各种风险度量模型及其特点.根据风险度量模型的发展状况和特点,将其分为三类:方差及其变化模型、含基准点的风险度量模型和VaR及其变化模型,并总结了推动风险度量模型发展的主要动因.