Black-Scholes期权定价的几种方法

(整期优先)网络出版时间:1997-03-13
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一简介Black-Scholes模型七十年代初,Blrck和Scholes取得了一个重大突破,推导出基于无红利支付股票的任何衍生证券的价格必须满足的微分方程.并运用该方程推导出股票的欧式看涨期权和看跌期权的价值.我们先简介Black-Scholes模型.