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《数学理论与应用》
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2010年3期
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两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价
(整期优先)网络出版时间:2010-03-13
作者:
周海艳;徐云
理学
>基础数学
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资料简介
在HIM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权一上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。
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在HIM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权一上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。
来源期刊
数学理论与应用
2010年3期
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相关关键词
上限型期货期权
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后定选择期货期权
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