两因素HJM模型下奇异债券期货期权的定价

(整期优先)网络出版时间:2010-03-13
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在HIM模型下考虑远期利率由两个独立的布朗运动驱动,利用鞅方法得到了三种奇异的债券期货期权一上限型期货期权,抵付型期货期权与后定选择期货期权的定价公式。