简介:利用自回归条件异方差(ARCH)模型考察了银行同业拆借市场的利率波动,并利用向量自回归(VAR)模型分析了利率波动率与各宏观经济变量的动态关系。实证结果表明,利率波动率的变化对利率水平和产出有着显著的影响,但物价和汇率对利率波动率并不敏感。为了强化货币政策的稳健性和有效性,中央银行在关注利率水平变化的同时应该关注利率波动率的变化。
简介:超短期风速预测对风电场功率预报系统的建立和运行至关重要。针对具有较大随机波动性的风速预测,研究了一种基于误差修正的极端学习机(ELM)超短期风速预测方法。利用ELM模型对风速进行初步预测,并利用由此得到的误差数据样本建立差分自回归滑动平均模型(ARIMA),进行误差预测,最后使用预测误差对风速的初步预测值进行补正,从而求得最终预测值。仿真实验结果表明,该方法在风速超短期预测中的可行性及有效性。