简介:摘要:在险价值VaR有三种经典计算方式:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法,三者复杂程度和精确程度都不同。设定资产组合,对三种计算方式的运用,验证三种方法测算的在近一年内的VaR是否足够准确。回溯测试表明,三种方法整体上在多数置信水平下VaR例外占比都超过了给定置信水平,仅有三分之一的情况计算得到的VaR准确预测实际,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法的实际VaR例外占比虽然有些不及置信水平,但都较接近置信水平,然而方差-协方差法却与置信水平的要求相差较多,有低估风险的可能性。
简介:摘要:随着我国双碳战略的实施和社会低碳绿色转型步伐的加快,绿色保险开始进入快速发展的阶段,阳光财险作为支持绿色保险发展的重要力量,在这一领域进行了大量探索。本文分析阳光财险的绿色保险发展现状、主要做法,总结了阳光财险的经验。
简介:针对孤立使用传统的历史模拟法及GARCH类模型进行风险分析的不足,把EGARCH参数模型与Boostrap非参数方法结合起来,给出了基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR测度的半参敬方法。实证结果表明,基于EGARCH模型和Bootstrap的VaR度量方法比传统的历史模拟法计算的效果更好。
简介:本文将通过对与汽车有关的两种风险,即“失信风险”和“车险”进行比较,以揭示目前我国消费信贷中的信用危机问题。
简介:摘要:随着车辆保有量的不断增长,车险欺诈现象也越来越普遍,给保险公司带来了巨大的经济损失。本文针对X保险公司存在的问题和不足提出了相应的防范对策,包括加强对员工的管理和监督、加强对车险欺诈风险的宣传和教育、建立严格的理赔审核机制、增强多方面合作、建立完善的车险欺诈应急预案等。通过本文研究的车险欺诈防范对策,对提高X保险公司的风险管理能有所帮助。