简介:给出一种基于商的形式的Lagrange与Hermite插值公式及其证明,同时还给出了两个相关的不等式.
简介:根据建立在连续支付红利且利率变动的股票上的期权的到期特点,利用两个数字式期权构造的投资组合收益来复制期权从而导出欧氏看跌期权的定价公式,避开了通过求解B-S方程来得到期权价格的困难.运用同样的方法也获得了期货期权公式.
简介:通过利用Mathematica4.0这一数学软件对中Taylor公式的讲授,把传统的教师讲授-记忆--测验的学习过程,变成了SoundersMaclance提出的直觉--探试--思考--猜想--证明的过程.充分利用计算机强大的计算和丰富的图形功能进行真正意义上的多媒体的教学.
简介:利用带有积分余项的Taylor公式重新推导了Simpson校正公式,同时给出了其误差的精确表示,而这一结果将优于Simpson校正公式[J]中的误差估计.
简介:本文给出一个推广的含Cauchy核奇异积分的内插值求积公式,并讨论所得求积公式的误差估计和收敛性.