简介:以贝叶斯方法为基础构建了信用评级和违约概率模型,指出金融机构利用已有评级信息提高债务人信用风险评估准确性的途径,并以单个债务人违约概率度量方法和Merton理论为基础,考虑异质性导致的宏观经济冲击对债务人的不同影响,度量资产组合违约风险。利用相关数据对贝叶斯模型应用给出例证,结果表明贝叶斯方法具有更为灵活的框架和较好的预测能力。
简介:针对性能退化服从对称Laplace过程的产品,对其可靠性评估提出了贝叶斯方法.采用对称Laplace过程描述产品的退化过程,通过确定模型中的参数服从固定的先验分布,并且利用Gibbs抽样的方法,建立基于退化数据的贝叶斯估计模型,得到参数的后验分布.用蒙特卡洛模拟计算得到其可靠性,最后通过仿真模拟验证了模型的有效性.