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54 个结果
  • 简介:投资消费问题是数理金融中的一个主要问题,Merton在假设股票价格过程为扩散过程的情形下,给出了最优投资消费策略的显式解,本文在股份价格过程为跳-扩散过程的情形下,讨论了最优投资消费策略问题,得到了最优投资消费策略的偏微分方程。

  • 标签: 投资消费 股份价格过程 跳-扩散过程 数理金融 策略 显式解
  • 简介:导出了迁移方程的扩散近似方程,说明了它的离散纵标方法在区间内和边界上都有扩散极限,它的解关于一致地收敛于迁移方程的解.其收敛性的证明是依据其渐近扩散展开式,在边界层上得到的误差估计逼近其离散纵标方法的解.

  • 标签: 迁移方程 扩散近似 离散纵标方法 边界层分析 误差估计
  • 简介:自适应坐标变换方法是为解决多介质和大变形问题而提出的一类网格生成方法,该方法中的一种为近似保持网格夹角不变,保持物质界面为拉氏描述,并要求网格速度在最小二乘意义下尽量靠近流体运动速度。这里所讨论的坐标变换的自适应性,指的是新坐标系自动适应流体流场的一些重要特性(接近流体速度)以及保持网格的几何特性(保角)。为了处理多介质情况,网格方程应在子区域的所有边界上给出边界条件。

  • 标签: 坐标变换方法 自适应性 网格生成方法 运动速度 几何特性 流体速度
  • 简介:讨论了Banach空间X上两个算子T,S拟相似时,近似点谱σa(T)的每一个连通分支与σa(S)以及σs(S)的相交关系.证明了σa(T)的每一个连通分支与σs(S)的交非空,并且给出了σa(T)的连通分支与σa(S)交非空的充要条件.

  • 标签: 拟相似算子 近似点谱 连通分支 BANACH空间
  • 简介:本文给出了重新启动的LGMRES方法的一种代价更小的实现方式。这种做法基于消除以下减慢收敛速度的现象:重新启动的simplerGMRES的每次循环结束时得到的残向量经常交替方向,与重新启动的GMRES的情形类似。这种新的变形的方法的优点是它比重新启动的LGMRES所需要的计算量要少,大量的例子表明该方法计算速度更快。

  • 标签: Simpler GMRES 重新启动 KRYLOV子空间方法 LGMRES
  • 简介:讨论了Banach空间X上两个算子T,S拟相似时,近似点谱σa(T)的每一个连通分支与σa(S)以及σ5(S)的相交关系.证明了σa(T)的每一个连通分支与σ5(S)的交非空,并且给出了σa(T)的连通分支与σa(S)交非空的充要条件.

  • 标签: BANACH空间 近似点谱 连通分支
  • 简介:新教材中添加了“简单的线性规划”一节。在求最优解的问题中,如果所求的不是整数最优解,通过平移直线的方法得出最优解学生能够理解,也容易掌握。但如果要求整数最优解,讲解的时候利用以“几何画板”为主多媒体演示学生也能理解,但在作业的时候就出现了问题,不知从何下手。如果同样简单地利用平移直线的方法,由于此时的可行域为不连续的点。就很难得到最优解。本文想从以下几个角度加以探索。

  • 标签: 可行域 求法 整点 最优解 多媒体演示 线性规划
  • 简介:利用线性规划单纯形表对线性规划原问题存在无穷多最优解和对偶问题存在无穷多最优解的情况进行了讨论,并分析了对偶问题存在无穷多最优解情况下的影子价格的方向性,最后以实例说明了各种情况,对初学者加深理解及决策者决策参考有一定帮助。

  • 标签: 线性规划 单纯形表 无穷多最优解 对偶问题 影子价格
  • 简介:本文引进连续对策上的判断块、判断准确、判断下的最优策略集等概念,得到了如下几个主要结果:1.判断下的最优策略集是一个局部凸空间的非空有界闭凸集;2.两个判断下的最优策略集相等的充要条件是这两个判断位于同一个判断块中;3.若局中人判断准确,则在一次性对策下不论他使用此判断下的那一个最优策略(不论是纯的还是混合的),都可无风险地取得最优赢得.

  • 标签: 连续对策 判断块 最优策略集 判断准确
  • 简介:研究具有耗散结点的连接梁的最优指数衰减率问题,该系统由于能量的衰减而导致弯矩在结点处间断,我们的方法是证明系统的一组广义征元生成状态空间的Riesz基,从而证明最优指数衰减率可由系统的谱确定。

  • 标签: 连接梁方程 耗散结点 RIESZ基 最优指数衰减率
  • 简介:本文以1998年全国大学生数模竞赛中的B题(即“灾情巡视路线”)为例,介绍一种最优路线问题的方法--模拟退火法^「1」。该法对旅行推销员、中国邮递员等问题,即使有约束条件,也能求得较好的近似解,具有适用范围广和可拓展的优点。

  • 标签: 约束条件 最优路线 DIJKSTRA算法 模拟退火法
  • 简介:本文构造了一些线性规划问题来探讨多重最优解的判别准则;补充了现行文献中关于多重最优解判别准则描述的不足,并指出多重最优解判别准则在出现退化解时可能失效的例外情况.

  • 标签: 线性规划 多重最优解 判别准则
  • 简介:利用把线性时变系统作为分段定常系统来进行可观测性研究的方法,将初始对准的最优多位置法应用于光纤陀螺捷联系统,分析了多位置对准的可观测性,通过仿真说明将多位置法应用于光纤陀螺捷联系统是有效的.

  • 标签: 光纤陀螺 捷联系统 初始对准 最优多位置 卡尔曼滤波
  • 简介:在假设标的资产价格的波动率是一个快速均值回复OU过程的函数的条件下,导出相应的可违约债券价格公式所应满足的偏微分方程,并利用Taylof级数展开得到一组Poisson方程.求解这些方程,得到非完全市场下固定补偿率的债券价格的近似表达式,然后在不同的补偿率规定上作了一些修正和推广.

  • 标签: 随机波动率 快速均值回复 非完全市场 可违约债券