简介:摘要:在金融市场中,波动率序列的预测对于投资决策和风险管理具有至关重要的作用。本研究提出了一种创新的深度学习模型,结合了卷积神经网络(CNN)、长短期记忆网络(LSTM)以及注意力机制,用于预测基于VIX(芝加哥期权交易所波动率指数)和GARCH(自回归条件异方差)模型的纸浆期货波动率序列。该模型旨在捕捉复杂的时序模式,同时强调关键历史时刻的波动信息,以提高预测的准确性和稳定性。
简介:摘要 针对股票涨跌趋势预测的问题,提出一种基于注意力机制的三通道CNN-BiLSTM-LSTM混合模型。首先分析股票时序数据和财经文本数据的特征结构,然后构建混合模型来解读数据中的信息,最后结合沪深300指数数据和分别来自东方财富、新浪财经、云财经的财经文本数据,使用混合模型对股票涨跌进行预测。实验结果表明:提出的模型能有效预测股票市场的涨跌情况,为提前了解股市变化趋势提供指导意见。
简介:摘要:随着我国电力系统的建立,以及电力系统在最近几年里的发展,负荷预测的作用将会越来越突出。电力系统的调度运行还有生产在很大程度上会受到电力系统负荷预测结果的影响,负荷预测结果的准确性越高,电力系统运行的安全性与稳定性越好。不过,在短期电力负荷预测的过程中,传统模型已经没有办法既考虑到负荷数据时效性,又考虑到负荷数据非线性这两个主要的特点。因此,本文对基于深度学习的LSTM长短记忆神经网络的电力负荷预测方法进行了研究,并使用该方法对电力负荷值进行了计算,基本上可以确定LSTM网络在预测电力负荷时误差是最小的,所达到的预测效果也是最好的。