简介：用均值-回复过程刻画股票价格变化,本文研究了股票收益可预测金融市场中的连续时间资产负债管理问题。运用动态规划方法,求得了最优资产负债管理策略的闭合解。结果表明,最优策略是风险溢价的线性函数,随着投资期限的缩短,股票上的投资金额不断降低。数值分析表明,投资期限、股票风险溢价和债务对于最优资产配置策略和股票风险溢价不确定性跨期对冲需求都存在显著影响。

简介：本文提出了一类带不等式约束和简单边界的非线性优化问题的非单调信赖域算法，在一定的条件下，证明了算法的全局收敛性，并通过数值实验验证了算法的合理性。

简介：在非寿险费率厘定中,经常遇到的一个实际问题是某些风险类别的费率不能过高或不能过低。在这种约束条件下,传统的广义线性模型将不能直接用于费率厘定。本文给出了一种在一般线性约束条件下,如何应用迭代算法对常用的广义线性模型进行调整,从而得到满足特定约束条件的费率厘定结果。本文的实证研究结果表明,该方法具有灵活性和现实可行性,能够解决非寿险费率厘定中常见的市场约束问题。

简介：本文考察具有缓冲库存的随机加工时间的非均匀节拍生产线运行特点，通过对非均匀节拍生产线缓冲库存容量设计的两类模型的分析，综合并总结了缓冲库存容量最优设计的一些结构特性。

简介：为了解决银行顾客排队现象，本文提出解决这种排队现象的服务策略，根据服务原则建立模型——具有非抢占优先站点轮询系统，讨论系统在平稳条件下，对于具有一个非抢占的优先权站点且采用穷尽服务方式下的轮询系统进行理论分析，利用排队理论，给出每个站点的队长的概率母函数及顾客的等待时间的拉普拉斯·斯蒂尔切斯变换，实现了该服务方案的定性分析。

简介：对于一类非单调线性互补问题给出了一种新的算法--宽邻域内点算法,并讨论了其计算复杂性.

简介：基于等级特征与可变信息板（VMS）研究了交叉巢式Logit（CNL）模型及网络交通流分配。综合幂函数与指数函数表示方法给出新的信息效用衰减因子,结合道路等级特征表示VMS对车流的影响系数及CNL模型的分配系数;给出等级结构道路网络的随机用户均衡条件下的交叉巢式Logit路径选择模型及其等价数学规划,并设计网络流分配算法。通过实例网络的计算与分析,得到一些有意义的结论：等级结构越显著的路网总出行时间费用越低且其分散参数（θ）弹性绝对值越大;对具有较强随机性的实际路网,若增加一定的确定性则节省更多网络总出行时间;道路网络中设置了VMS时总出行时间受分散参数的影响更小。

简介：针对突发事件情景下串联式需求系统遭受破坏问题，分析了突发事件情景下串联式需求系统应急物资协同调度的特征。在对系统提供应急物资进行修复的基础上，以串联式需求系统修复的时间最短及成本最小为目标，分别构建了纵向配送的应急物资调度模型和纵向配送与横向转运相结合的应急物资协同调度模型，并设计一种遗传算法对两种模型进行求解。最后通过算例分析，求解得到两种模式下串联式需求系统应急物资调度的最优配送方案，比较解的结果，得出纵向配送与横向转运相结合的应急物资协同调度模式优于一般的应急物资纵向配送模式的结论，验证了该应急物资协同调度模式的有效性和可行性。

简介：本文对文献[1]在利润敏感性分析中关于利润线为直线，利润增量与产品的单价增量成正比的提法提出了异议。作者指出：产品单价的变动要影响到产品的销售量，提高产品的单价并不一定能够增加企业的利润，最后本文还结合实例说明了这一观点。

简介：装卸工问题是从现代物流技术中提出的一个实际问题,这个问题的雏形早在上个世纪60年代中国科学院数学研究所就提出和研究过.现代物流业的迅速发展,促成和推动装卸工问题的提出和研究.装卸工问题是一个新的NP困难的组合优化问题,本文研究限制情形下的装卸工问题,并证明是拟多项式时间可解的.

简介：为了解决M／M／c模型在实际运用中模拟精度不高及使用范围有限的问题，本文立足系统状态变化与输入率和服务率的关系，通过引入输入概率和服务度，构建依赖系统状态的递进式输入率和服务率。递进式输入率和服务率通过研究系统实际运行状况设定临界值，其中输入率分为两阶段，服务率分为三阶段。此外，结合递进式输入率和服务率及排队论状态转移过程构建了递进式M／M／c模型，并采用后确定法确定模型参数。递进式M／M／c模型是M／M／c模型的扩展形式，提高了M／M／e模型的模拟精度，在一定程度上拓展了模型的应用范围。最后，通过一个生活实例验证了递进式M／M／c模型的优化性和实用性。