简介:证券综合指数的对数收益率的折线图反映收益率的波动呈现出在一段时间内波动比较大,一段时间波动比较小,方差随着时间的变化而变化。在对时间序列数据进行研究的时候,通常假设随着时间的变化方差不会发生变化。但是在关注预测的精确程度时,需要了解方差的大小。文章用Eviews软件对上证综指日收盘价的对数收益率建立EGARCH-M模型,对收益率序列呈现出的波动聚集性,杠杆效应、风险与收益的关系等特征进行了分析,最终对波动率进行预测,结果表明EGARCH-M模型充分描述了波动性聚类的特点,只用很少的参数就可以把实际数据拟合得很好。该模型形式简单,容易估计,提高了对方差的预测精度,对收益率波动率建立模型对于宏观经济理论和金融理论有重要的意义。
简介:由于长期演进(LTE)技术的集成和移动卫星通信系统,LTE基于地球静止轨道(GEO)卫星上行接入技术已经成为一个热门的研究课题,卫星系统。为了解决物理随机接入信道(PRACH)设计不合理问题的信号结构和减少时间的不确定性的影响,提出一种新的基于时间的预补偿的随机接入前导码(TPC)的LTE卫星(lte-s)系统。在这个方案中,利用非线性最小二乘方法,用户终端(UT)可以使用基于传输延迟的接收功率的通信时延估计(RTD)梁的中心和卫星,即可以补偿传输之前。因此,前导码长度和持续时间可以减少无RTD的最大相关。为了验证方案的性能,使用MATLAB建立了一个测试系统。仿真结果表明,所提出lte-s序言满足系统的要求,与以往的研究相比得到更好的性能。