简介:随着国内金融市场的不断发展与完善,程序化交易变得越来越受关注。目前国内大多数程序化交易者并没有建立起一个完备的检测与优化体系,采取的测试方式大多为简单的历史数据回溯测试,这容易导致对历史数据曲线的过度拟合。论文构造出一个较完整的程序化交易系统的检测与优化体系,依次分为六个步骤:设计交易策略,交易策略程式化,验证性检测,交易系统最优化,推进的样本外测试,实战交易。通过此体系可以分析交易模型的风险与收益水平及策略的稳定性,并得出健全的交易策略需具备的特点:获利相对均匀分布、具有相对稳定的盈亏次数比率、具有连续且平滑的最优化参数集、适应不同类型的市场且风险可控。
简介:党的十六大胜利揭开了我国新世纪改革发展大潮的序幕,全国人民精神振奋,意气风发,深圳市上下也形成了一股与时俱进、加快发展的热潮。近日,本刊记者就如何落实十六大精神,开创深圳城市管理工作新局面的专题采访了深圳市城管办主任、深圳市城管行政执法局局长吴子俊,请他畅谈了下阶段城管工作的大计。城市管理是“三个代表”思想的直接体现记者:吴主任,现在全国各地都掀起了学习十六大、贯彻十六大精神的热潮,我市各行业、各部门也都在认真计划、周密安排,以实际行动打开工作新局面。作为主管全市行政综合执法、园林绿化管理、环卫管理、市政设施养护的政府部门,城管有什么打算?