简介：摘要：近年来，随着金融市场的快速发展和金融创新的不断涌现，金融市场波动性呈现出新的特征和挑战。投资者在面对波动性较大的市场环境时，如何有效管理投资组合的风险成为了一个重要的问题。因此，研究金融市场波动性及其对投资组合风险的影响具有重要意义。

简介：摘要  目的：简要说明e值是太阳系中的一个基本常数。方法：通过太阳系中各行星和卫星相关运动规律的物理量设计方程。结果：认识到e=2.7128是太阳系中的基本常数。讨论：初步认识到自然对数的底数相关行星和卫星的基本运动规律。

简介：在ARCH族模型动态地刻画了中国经济周期的条件波动性特征的基础上，分析了有关经济变量的波动机制、波动率对经济变量条件均值的影响程度与方向以及经济变量在扩张阶段和紧缩阶段波动力度差异等问题。得出以下主要结论：中国经济周期波动具有条件异方差性、持续性和非对称性的特征；经济的稳定有利于经济产出的持续增长；财政政策具有稳定经济、促进经济产出增长率提高的效应，而且这种效应具有一定的持续性与滞后性；国外需求受国内经济影响较小，具有其自身的发展规律。

简介：本文从贸易自由化与中国就业与工资波动性的关系这一新的视角分析了贸易自由化对我国劳动力市场的影响。研究首先在弹性分析框架之下，对贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响进行了模拟分析。然后采用我国细分工业行业的数据，在估算全要素生产率的基础上，使用回归分析方法进一步考察了贸易自由化对我国工业工资和就业波动性的影响。研究的基本结论是，贸易自由化很可能增强了给定外生劳动需求冲击之下工业劳动者工资和就业的波动性。

简介：本文选择上证国债指数为指标来对交易所国债市场的波动进行度量,　　　　表1单位根检验　　　　(二)正态性检验　　国债收益的时间序列的特征是方差不仅随时间变化,对上证国债指数和收益率序列进行检验发现

简介：但EGARCH模型可以区别正、负信息对波动的不同影响,经拟合所得的EGARCH模型显示利坏信息的影响要远远大于利好信息的影响,这种模型的优点在于可以区别正信息和负信息的不同影响

简介：文章将2012年9月3号到2017年11月14号的中证500股指期货的对数日收益率选为研究对象.采用带有虚拟变量的GRACH模型及EGARCH模型,进行波动性、非对称性的实证研究.结果显示：中证500推出的短期内,增大了现货市场的波动性,相反,长期推出则降低波动,对市场起到一定的稳定作用.同时EGARCH模型中,非对称项系数显著,充分说明,股市有杠杆效应.

简介：运用VAR模型和脉冲响应函数分析我国股指期货市场波动率和流动性指标相互影响的关系。利用流动性指标的一阶差分代替流动性指标进行VAR分析，发现波动率对限价订单簿的流动性存在显著影响，而限价订单簿的流动性对股指期货波动率的影响不显著，条件波动率构成市场价差、深度和冲击成本的Granger成因，但后者没有构成条件波动率的Granger成因。股指期货市场波动率导致流动性的变化，是流动性变化的原因，市场波动率越大意味着市场中不同投资者拥有信息集的差异越大，对未来价格预期的差异也就越大，因此市场中买卖价差越大，市场深度越小，流动性也就越差。通过脉冲响应函数方法分析发现，波动率对流动性的影响不具有长期可持续性，在滞后7天左右影响逐渐变小并趋于0。

简介：摘要：对轨道交通站点进行客流预测研究，由于缺乏短时动态波动性方面考虑，不能很好地预测短时的客流区间,因此需要构建相应模型进行分析，从而拟合短时客流波动情况，才能准确地预测区间客流情况。

简介：在Maxwell方程组的基础上,推证三维空间中电磁场的波动方程.给出三维空间中电磁场的能量密度、能流密度、动量密度、动量流密度、角动量和角动量流,还给出了运动带电体与电磁场组成系统的能量、动量、角动量守恒律.并通过实例计算电磁场的辐射压强.

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简介：股票市场不同类型参与者对股票价格波动程度的影响力度各有差异。通过构建ARCH波动率模型对我国股票市场机构投资者结构、投资者行为及情绪三者对股票价格波动的影响进行实证研究。结果表明,我国机构投资者参与度对股票市场总体波动性的影响较为微弱,机构投资者参与对股票市场波动有微弱的平抑作用。机构投资者应树立理性化的价值型投资理念,这有利于促进股票市场的价值理性回归。

简介：摘要：我国正处于能源转型的关键时期，可再生能源得到了高质量跃升式发展，由于可再生能源发电存在波动性，导致可再生能源得不到充分利用，存在大量弃光、弃风、弃水现象，氢能作为集中式可再生能源大规模长周期储能的最佳能源，不仅可以解决低谷期大规模可再生能源的消纳问题，更重要的是它可以提高电网在能源汇集传输和转换利用的配置枢纽作用，构建新的低碳能源体系。本文通过探索可再生能源与氢能耦合的关键技术，研究氢能在调节可再生能源波动性上的应用与氢能、电能和热能多系统融合的展望。

简介：采集糖尿病住院患者36例和门诊体检正常对照健康人员5例共41例血浆样本，按糖尿病肾病不同阶段分成A（正常对照组）B（正常白蛋白尿组）c（糖尿病肾病Ⅲ期）D（糖尿病肾病Ⅳ期）E（糖尿病肾病V期）5组，均测定其糖化血红蛋白（HbA1C），尿素氮（BuN），血肌酐（Scr），尿白蛋白排泄率（UAE），GFR，FKN等。同时在观察样本中选取年龄在50岁左右，病史在5年左右，HbA1C≤7的糖尿病患者，分成L组与H组两组进行比较，L组：最大血糖波动幅度（LAGE）血糖波动〈5．0mmol／L，H组：最大血糖波动幅度（LAGE）1〉5．0mmol／L。动态血糖监测系统（CGMS）监测血糖数据。各组间比较采用t检验或ANOVA方法。结果尿微量白蛋白与。肾脏GFR呈负相关，r=-0．646，P〈0．01；尿微量白蛋白与血浆FKN呈正相关，r=0．701，P〈0．01。在HbA．C≤7时（年龄50岁左右，病史5年左右），血糖波动组尿微量白蛋白（13．76±4．86），对照组尿微量白蛋白（88．66±63．25），t=2．640，P〈0．05。结论肾脏GFR与血浆FKN在糖尿病肾病早期（尿微量白蛋白〈30mg／d）时就已经发生改变。在年龄，病史，HbA1C，基本相同的情况下，波动性血糖患者组较对照组糖尿病肾病病情更加严重。

简介：中国高等学校教师队伍发展有其自身的内在逻辑，其表现之一是中国高校教师队伍发展的波动性，本文就中国高等学校教师队伍发展的波动性做初步的实证分析。一、高校教师队伍发展的波动性一般而言，波动性是指在一定时间内发生的周期性波动，即在扩张和收缩之间存在着一个很强的类似性，在相继发生的周期性波动中，有隐约的相似之处。但是每个周期性波动都有自己的特征，包括每个波动的周期、幅度。中国高等学校教师队伍发展的波动性是一种类似性，是高校教师队伍总数增长率与其长期趋势之间的周期性偏差，是高校教师队伍增长率在时间轴上所发生的有规则的波动。

简介：本文利用澳大利亚的三家上市公司Newcrest、BHPBilliton和RIOTinto的相关数据证实了套期保值亏损不会对公司股东价值带来不利影响，相反，经营业绩的稳定性能够相对提高公司股东的长期价值。因此，建议国内企业重视套期保值的作用，不要因短期的套期保值亏损而放弃价格风险管理策略。

简介：证券融资融券是海外证券市场普遍实施的一种成熟的信用交易制度,我国于2010年3月31日启动了融资融券交易。那么,其对我国股市的波动性影响如何呢?这是一个理论界和实务界都迫切想知道的问题。首先,利用波动变化率、融资买入额增长率和融券卖出量增长率三个变量分别来反映股市的波动性水平、融资买入额和融券卖出量的变化并进行数据预处理,然后研究我国融资融券长期以来对股市波动性的影响,结果发现融资买入增加会加大股市波动,而且发现在股市低迷、约束卖空的情况下,出现利好消息时投资者用自有资金和融资资金入市对股市所造成的波动与在出现同等程度的利空消息时抛售所持有的股票和所融股票对股市所造成的波动是相似的。

简介：摘要：目的：针对医学营养治疗方式存在差异时老年Ⅱ型糖尿病患者的血糖值所受到的影响。方法：以2019年7月1日至2020年6月31日期间内来院治疗的72例老年Ⅱ型糖尿病患者作为研究对象，采用随机法将之分为三个组别，A组采用低血糖生成指数（GI）膳食，B组采用水溶性膳食纤维，对照组采用常规膳食，各组患者均为24例。检测一月营养治疗后各组患者的血糖波动情况。结果：三组患者的餐后两小时血糖（2hPG）均较治疗前有所下降（P＜0.05），且采用GI膳食的A组患者的各项指标均比治疗之前以及对照组治疗后的数值要低（P＜0.05）。结论：GI膳食对老年Ⅱ型糖尿病患者血糖波动有显著的抑制作用，具有临床推广与应用价值。

简介：文章运用GARCH模型对上证指数和深证成份指数的收益率波动与信息流之间的关系进行了实证检验.结果表明把交易量作为信息流的替代指标加入GARCH模型能够显著降低价格波动的持续性,也验证了符合混合分布假说理论.