简介:多资产Black—Scholes模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而,在现实的证券市场中,股票波动率不是常数,同时投资者将面临数量可观、不容忽视的交易成本。本文在CEV过程下,利用证券组合和无套利原理,得出离散交易时间下带交易费的多资产期权定价模型。
简介:论文研究了几种适用于组合式电流型多电平变流器的PWM控制方法,载波相移SPWM技术,研究了多载波PWM技术在新型单相5电平电流型逆变器中的应用,研究了SVPWM技术在三相组合型5电平CSI中应用的一些基本问题。论文提出了一类新的三相分相控制式电流型多电平逆变器拓扑。这类拓扑通过三相星形负载的中性线进行解耦,逆变器的每相都可以独立控制,因此可以将多电平PWM技术应用到该类逆变器以减小输出电流谐波。文中给出了一种多载波PWM技术的数字化实现方案,并以单相5电平逆变器单元为例介绍了三相5电平逆变器的工作原理。最后建立了一个三相分相式5电平CSI的实验系统,验证了文中的结论。