首页 > 《丽江师范高等专科学校学报》 > 2014年4期 > 多期马尔科夫链动态投资组合模型

多期马尔科夫链动态投资组合模型

在线阅读下载PDF 导出详情

摘要我们对模型参数随随机市场改变的多期最优投资组合问题，提出了一个新的均值一方差模型。它度量的是终端财富的增长倍数，这方便不同投资策略的比较以及不同投资个体的业绩评价。本文引入马尔科夫链描述跨期相关性。在构造了一个辅助问题并建立它们与原问题之间的关系之后，利用动态规划的方法求出了辅助问题的最优解的解析表达式，从而推导出我们模型的最优投资组合策略和有效前沿的解析表达式。

DOI lderx1wz43/1481065

作者赵建红;李伟

机构地区不详

出处《丽江师范高等专科学校学报》 2014年4期

关键词跨期相关马尔科夫链动态规划有效前沿

分类 [文化科学][教育学]

出版日期 2014年04月14日（中国期刊网平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）

相关文献

1龙湘湘. 基于马尔科夫链的课程效果评价模型研究.教育学,2023-04.
2李志亮;罗芳. 基于初始值优化的灰色马尔科夫链预测模型研究-.教育学,2016-05.
3徐廷学;安进;张加平;李志强. 基于马尔科夫的装备状态维修决策模型.火炮、自动武器与弹药工程,2018-03.
4付本玉;王爱银. 马尔科夫链在市场预测中的应用.产业经济,2017-01.
5袁孝,勇. 灰色马尔科夫链预测模型在企业电力消费量上的应用.产业经济,2020-09.
6葛秋原. 基于马尔科夫链的核电厂电机状态预测.管理学,2018-10.
7辛祥来,解术霞,. 马尔科夫链在校园供水智能管理中的应用.建筑技术科学,2024-09.
8吕丹丹;顾巧祥;邢超. 二次指数平滑法优化马尔科夫预测模型.测试计量技术及仪器,2017-03.
9商淼1陈英慧1韩思维2王飞3. 基于AHP与马尔科夫模型的GIS状态评估方法研究.电力系统及自动化,2018-11.
10李立柱. 基于马尔科夫域变模型对股市财富效应的研究.教育学,2012-03.

来源期刊

丽江师范高等专科学校学报

丽江师范高等专科学校学报

相关推荐

同分类资源更多

相关关键词

跨期相关马尔科夫链动态规划有效前沿

返回顶部