简介：为深入研究中国农产品价格波动和传导机制,选择籼稻、粳稻、小麦、玉米和大豆等5种大宗农产品为代表,借助符号动力学方法建立了农产品价格同步传导复杂网络模型。研究了该网络波动幅度和强度分布、聚集系数、强度与聚集系数相关性等网络拓扑性质,并以中国1997年4月到2012年12月期间相关价格数据进行了实证分析。最后提出了新形势下中国农产品价格调控的对策及建议。

简介：本文首先利用框图模型对原始部落的产品经济结构进行了分析,说明了在原始部落产品经济结构中存在着四个再生产循环。而后对简单价值形式进行了历史分析和逻辑分析,说明了商品交换和生产分工相互促进并共同推动社会生产力的发展。

简介：工程价格是工程建设领域的核心问题。因此如何控制建设工程价格对建设施工显得尤为的重要，本文就对如何合理确定工程价格从微观角度进行简要的探讨。

简介：随着煤炭价格改革的市场化，煤炭价格的波动对煤炭产业及下游产业的生产与经营产生了广泛的影响，合理的煤炭价格指数体系的推出对于煤炭现货市场健康发展和期货市场的培育都显得至关重要。本文主要探讨了我国煤炭的市场化改革以及分析推出煤炭价格指数的必要性,并提出合理的建议。

简介：本文利用蛛网模型这一数学工具,从研究房价着手,特别是从房价变化的传导机制着手,建立了西安市住宅房地产市场供求关系的传导机制模型,通过分析得出结论,西安市商品住宅市场供求关系中的价格传导机制存在不稳定因素,呈现出正反馈式的发散特征,但目前西安市房地产市场在快速增长的基础上,继续保持稳定、快速、健康发展的态势,市场形势良好。另外,通过对房地产市场供求分析预测了住宅房地产的销售前景,并且,提出了稳定房地产市场的对策。

简介：为深入分析延迟决策与有限理性对航空公司动态价格竞争复杂性的影响,综合运用了延迟决策与非线性动力学理论,构建了基于延迟决策的航空公司动态价格竞争模型,对模型进行了理论分析与数值仿真,研究了不同市场参数下的航空公司复杂的动力学行为。研究结果表明：较大的延迟决策权重可以扩大系统稳定域范围、缩短系统到达均衡的时间;系统处于不稳定状态时,引入延迟决策机制对航空公司更有利;一方引入延迟决策机制,会出现竞争对手＂搭便车＂而获取额外利润的现象;为权衡航空公司市场表现,关键是确定合理的延迟决策权重。

简介：考虑消费者的参考价格由产品过去价格、质量、竞争产品价格等多个属性形成,分析多属性参考价格的多产品动态定价问题,并进一步探讨多属性参考价格符合峰终定律规则下的定价模型,同样通过设计动态模型的贝尔曼方程合理上界求解模型的解析解,证明最优动态定价的相关特征。通过数值分析,将该模型和单属性的多产品定价模型进行了比较。结果表明,非核心产品价格和核心产品价格在多属性策略下都高于单属性策略下的价格水平,说明消费者加入了价格以外的其他质量属性会增加消费者的参考价格,有利于对动态定价的最优价格进行分类,吸引高收入消费者购买这类产品。

简介：根据Brent和WTI原油价格的真实时间序列数据,应用R/S分析方法,分析了国际原油价格系统中存在的分形特征,得到了不同时间标度下Brent和WTI原油价格的Hurst指数,从而发现了系统对信息的长期记忆性;跟踪了不同时延下Hurst指数的演化轨迹,并根据系统不同的动力学行为将其划分为3个阶段;引入V统计量分析了系统的长程记忆机制,并得到了长程记忆的非周期循环长度.

简介：以多个供应商和一个制造商组成的上游段供应链为研究对象,考虑需求随机且对产品价格产生影响以及产品滞销价格,构建传统和VMI模式下经济效果模型,为了使利益分配结果更合理,建立了以价格补贴分配方式为起点的基于Nash谈判的收益共享契约模型。通过理论论证及算例分析,结果表明：该模型不仅克服了简单使用Nash谈判时受谈判能力影响过大的缺点,同时也保留了Nash谈判收益共享契约可以达到供应链最优收益的优点,为上游段VMI模式的实施提供了保障。

简介：运用多重分形消除趋势波动分析方法（MF-DFA）和多重分形谱分析方法，研究了1987～2008年美国西德克萨斯轻质原油（WTI）和欧洲北海布伦特原油（Brent）价格波动的多重分形特征。研究发现国际原油价格市场具有标度不变性特征，广义Hurst指数和广义Rényi维数都随阶数的变化而变化，证明了国际原油价格市场存在显著的多重分形特征。研究还发现Brent原油比WTI原油具有更强的长程相关性和更宽的多重分形谱，两次海湾战争期间国际原油市场多重分形谱的变化明显。

简介：从定量分析的角度出发,通过分形维数、hurst指数和Lyapunov指数等研究复杂性系统常用的特征指标来分析美国黄金价格的分布特征和非线性结构,以美国黄金市场的价格走势数据为例构造RBF人工神经网络对黄金市场进行预测。研究结果表明黄金价格市场存在较为复杂的分形结构和混沌现象。

简介：近几年来,有色金属期货市场价格波动较大,尤其是对于交易较频繁的铜、铝、锌,交易风险不断加大。本文研究了有色金属期货价格联动关系的动力学特征,以铜、铝、锌为例基于回归分析构建了铜铝锌期货价格联动关系的两个有向加权网络,分析了价格网络中度分布、边权分布、中介中心度、接近中心度等网络拓扑结构及其演化特征。结果表明,2008~2018年铜铝锌期货价格联动关系较稳定于少数关键关系模式。通过对网络中边权进行分析,发现铜铝锌期货价格联动关系模式在一段时间内趋向于保持稳定。本文通过对网络的中介中心度和接近中心度进行分析,发现关键媒介节点的频繁出现有一定规律性,并且与市场价格趋势以及3种金属的联动关系特征有直接关系。因此,基于以上结果,本文提出了识别价格联动效应变化趋势的方法,并对该方法运用于投资提出了建议。