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22 个结果
  • 简介:根据1961年至2008年台湾地区的相关数据,利用摩尔结构变动指数测度了台湾总体产业结构变动情况,并采用CF滤波分离出台湾总体产业波动与经济波动的数据指标,并通过脉冲响应函数及方差分解的分析,论证了台湾产业波动与经济波动的因果联系和相互影响的动态关系。实证结果不仅证实了由真实经济周期理论演绎出来的产业波动会造成经济波动这一逻辑命题的可信性,而且还表明经济波动反过来也会引起产业波动

  • 标签: 产业波动 经济波动 VAR模型
  • 简介:<正>银行的财务分析就是运用特定的观点、方法剖析与银行财务有关的业务活动,以反映银行在一定时期内财务状况和经营成果。传统的方式是采用历史成本模式,即币值不变。诚然,它在物价较为稳定的情况下,曾经发挥了一定的作用,但是随着商品经济的发展,市场商品价格波动异常,传统的模式赖以生存的根基无疑会遭到严重的冲击。那么,面对物价上涨(或下跌)的幅度较大的现实,又如何正确,真实地分析银行的财务经营状况呢?本文拟就此,谈几点看法。

  • 标签: 银行财务分析 物价波动 经营收入 物价上涨 营业收入 经营成果
  • 简介:20世纪30年代的大萧条,导致哈耶克和凯恩斯对于经济波动成因的不同解说。很长一段时间,凯恩斯的有效需求不足论占据主流地位,哈耶克的结构失衡论划屈居冷宫。然而这次金融危机并不是在美国有效需求不足的背景下突发的,这就引起人们对凯恩斯有效需求不足论的质疑,哈耶克的结构失衡论似乎又席卷重来。因此,有必要在仔细介绍两种理论的基础上很好思考两者的关系。与传统的见解不同。本文认为他们两人的观点是可以互补的。只有把两者的理论综合起来,才有可能更加全面深入地了解经济波动的全过程。

  • 标签: 经济波动理论 哈耶克 凯恩斯 有效需求不足 结构失衡
  • 简介:从二维海水运动方程出发,对原有数学模型进行了新的解释和改进。详细推导了以潮汐调和常数的正弦分量和余弦分量为参数的分潮波流体动力学参数场模型,给出了自然边界非穿透性条件的参数表示。为卫星测高数据与验潮站数据和动力方程同化处理提供了理论基础。

  • 标签: 数学模型 潮汐 流体动力学 潮位 动力方程
  • 简介:介绍了超声波动态诊断和监测电阻点焊接质量的一种方法。该方法通过发送超声波脉冲到焊接钢板,并测量穿越焊接区域的超声信号,由此获得飞行时间斜率和最大热膨胀率与焊接电流和焊接时间相一致的结论,它可以用来评估和提升焊接质量。

  • 标签: 电阻点焊接 超声评价 飞行时间
  • 简介:融资融券业务理论上能够稳定股市波动,但国外的实证研究表明,这一结论未必成立。在这种背景下,研究我国融资融券业务与股市波动间的相关性就显得非常重要。在对变量间的回归分析、Granger因果关系检验、脉冲响应分析、方差分解中发现,我国融资融券业务与股市波动呈正相关关系,但彼此间影响较小,这主要是因为我国的融资融券业务存在规模不平衡、交易标的数量少、投资成本高等问题,应采取加速推进利率市场化、扩大融资融券标的和加强投资者教育等策略。

  • 标签: 融资融券 股价波动 GRANGER因果检验 脉冲响应 方差分解
  • 简介:借助基于二阶高斯-马尔可夫异常位模型的重力异常协方差函数,得到了海洋重力测量中重力异常信号的状态方程.结合实际重力仪的系统状态方程和系统量测方程,提出了级联卡尔曼滤波方法,并将其应用于重力异常畸变信号的校正处理中.在信号处理过程中,首先采用卡尔曼逆滤波恢复含高频干扰的重力异常,然后采用自适应卡尔曼滤波,以重力异常状态方程为系统方程估计实际重力异常值,并与单一卡尔曼逆滤波器的处理结果进行了对比分析.仿真和试验表明,级联卡尔曼滤波方法和单一卡尔曼逆滤波都能在一定程度上减小重力异常信号的畸变,但在相同背景条件下,级联卡尔曼滤波方法的性能优于单一逆卡尔曼滤波.

  • 标签: 重力仪 重力异常 级联卡尔曼滤波 卡尔曼逆滤波 畸变校正
  • 简介:对我国互联网金融货币基金进行研究,选取32家货币基金进行波动性分析。使用货币基金规模计算不同货币基金的权重,得出货币基金的整体收益率。研究发现我国互联网货币基金的整体收益率在2014-2016年度整体呈现下降趋势。ARMA(1,1)-GARCH(1,1)、ARMA-TGARCH(1,1)、ARMA-EGARCH(1,1)能够很好地解释货币基金波动率的特征,计算结果表明货币基金收益率波动性存在非对称效应。

  • 标签: 互联网金融 货币基金 ARMA GARCH
  • 简介:金融危机之后,我国城镇居民的消费行为发生了很多变化,而消费行为的这些变化通过替代效应、收入效应和预算约束效应对房价波动产生影响:生活必需品消费的增加导致房价下跌,而低档消费品的增加导致房价上涨。采用我国31个省市的年度数据构建动态面板模型,实证分析结果表明:从全国层面来看,金融危机背景下居民服装消费行为、服务消费、粮食消费、婚姻与房价为负相关;储蓄行为、交通消费行为、收入水平以及教育水平对房价产生了正相关的影响。从区域层面来看,我国城镇居民的消费行为对房价的影响存在较明显的地区差异性,相应各地区的发展政策应有所不同。

  • 标签: 金融危机 房价 消费者行为
  • 简介:提出了一种基于条件随机场的协议异常检测模型。该方法将连接中的数据包作为观测序列,量化数据包首部的标志位,计算标志位在连接中的出现频率作为观测序列的两个特征,实验结果验证了所建立模型的准确性,同基于隐马尔科夫模型的检测方法相比,提出的方法在各个衡量标准上都要高于后者。

  • 标签: 条件随机场 入侵检测 协议异常检测
  • 简介:热红外遥感是一项探测地热资源、植被覆盖、农作物估产等生态环境评价研究的重要技术。使用Landsat7/ETM+热红外波段(band6),基于单通道算法,对长春地区地表温度应用反演,从而为研究该区地热资源、土地覆盖、城市热岛效应及环境评价提供可靠的依据。研究表明,热红外遥感能够有效探测到地表温度异常,而引起其异常的原因有待我们就一步验证和深入研究。

  • 标签: 地表温度 热红外 遥感 ETM+
  • 简介:非正规性2的普遍存在是发展中国家的典型事实。通过建立多部门异质性雇佣成本NK-DSGE模型,对我国失业波动与非正规部门的角色进行分析。研究结果表明:(1)基于不同部门的异质性建模可能更为合理;(2)货币政策冲击是我国失业波动的主要动因;(3)非正规部门的存在扩大了货币政策的产出和劳动力市场效应,而对于通胀则具有"缓冲效应"。因此,政府可以采用适宜的政策鼓励创业并对非正规部门的发展进行积极的引导,发挥其对于就业的促进作用,并有效地回避其负面效应,从而利于达到缓解社会失业的目的。

  • 标签: 非正规部门 非正规就业 异质性雇佣成本 失业波动
  • 简介:针对程序中异常处理代码难以测试和维护、影响软件的健壮性和可靠性的问题,提出了一种评测程序中异常处理策略的方法.通过简化程序的控制流图,得到一种描述大型程序中异常处理结构的方法——异常传播图,并用实例验证了其有效性.根据程序的异常传播图,可以检测出程序中不可达的异常处理代码、找到控制异常传播的最佳位置、修正不合理的异常处理策略等.并给出了异常传播图的构造算法,为该方法实现自动化处理提供基础.

  • 标签: 软件健壮性 异常处理 异常传播 评测程序 控制流图
  • 简介:研究三维空间中有界区域上具有聚焦型非线性项的临界半线性波动方程解的破裂,它适用于狄利克雷和耗散边界条件情形。在证明主要结论的过程中用到了凹方法,它是在20世纪70年代由Levine-Payne引入的。此外,还构造了一种新的具有指数型参数β的辅助函数,以确保结果对任意初始能量都成立。

  • 标签: 爆破 临界半线性波动方程 凹方法 辅助函数
  • 简介:研究了带有临界势型阻尼系数(1+│x│)-1和非线性项│u│p-1u非线性波动方程的Cauchy问题.当初始函数具有紧支集时,利用乘子法建立恒等式ddtE(t)+F(t)=0并巧妙地选取f(t),g(t),h(t)得出整体解的总能量衰减估计.利用类似方法研究带有临界势型阻尼系数(1+│x│+t)-1和非线性项│u│p-1u非线性波动方程的Cauchy问题,当初始函数具有紧支集时,得到相似的结果.

  • 标签: 非线性波动方程 能量衰减 临界势型 非线性阻尼 自共轭算子
  • 简介:物理实验中的异常现象指实验过程中出现的一些与预想结果有出入的现象。这些现象产生的主要原因包括所依据的理论是否严密;实验仪器是否完好、是否满足本次实验的要求;实验操作是否正确等。反复观察法、数据分析法、理论分析法、仪器自检法、操作自检法是分析这些异常现象的常用方法。

  • 标签: 物理实验 异常现象 分析方法
  • 简介:结合医学知识及大学生身心发展状况,探讨了行为及人格偏离、神经症、精神病等大学生常见的心理异常问题,指出大学生心理异常产生的原因主要来自大学生个体心理、大学生所处特殊环境和学习任务、社会环境三个方面,并进行了详细分析。

  • 标签: 大学生 心理异常 原因分析
  • 简介:提出一种基于BP神经网络的异常入侵检测方法,由于BP神经网络是一种基于误差反向传播算法的多层前馈神经网络,具有对不确定性的学习与适应能力,可以很好的满足入侵检测分类识别的需求.对“KDDCup1999Data”网络连接数据集进行特征选择和标准化处理之后用于训练神经网络并仿真实验,得到了较高的检测率和较低的误报率.仿真实验表明,基于BP神经网络的入侵检测方法是有效的.

  • 标签: 入侵检测 异常检测 神经网络 BP算法
  • 简介:基于新浪网的多空调查数据换算得到股市预期,研究发现:股市预期表现出高峰厚尾、集束波动等典型的金融数据特征;TGARCH、FIEGARCH模型显示预期波动具有非对称性看空预期的冲击要大于看多预期;长记忆模型表明股市预期波动均值有中度长记忆性,方差则具有非对称长记忆性.本研究将有利于进一步揭示股市整体预期行为特征和变化规律.

  • 标签: 股市预期 长记忆性 非对称性 统计调查