简介:根据正态分布的特性和证券价格自然对数的变化特征,先推导出一个具有普适价值的对数正态分布公式,然后结合期权定价的特征,导出了布莱克—斯科尔斯期权定价公式。此方法笔者将之命名为对数正态分布代入法。与随机偏微分方程方法和鞅方法相比较,这种方法对数学的要求并不高,只需掌握常规的概率论知识即可,因此它简单易懂,便于理解接受。
简介:该研究利用非下采样Contourlet变换的平移不变性和多方向选择性,考虑变换域内子带系数尺度间和尺度内的双重相关性,自适应地调节双变量模型下子带系数的收缩量,使子带系数的收缩量与子带含有图像细节内容的多少成比例.仿真结果表明,与仅考虑子带系数尺度间相关性的去噪算法相比,该算法在去除噪声的同时能有效保持原图像中的细节和纹理信息,改善恢复图像的主观视觉效果,提高恢复图像的PSNR值.